ITF 510 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 510
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasalarda yatırım yapma ile ilgili temel kavramları, araçları ve prensipleri öğretmektir. Öğrencilerin, teorik yöntemler aracılığı ile menkul kıymet seçimi, portföy yönetilmesi ve yatırım değerlendirmesi konularında bilgi sahibi olmalarının sağlaması hedeflenmektedir. Çeşitli problem çözümleri ile öğrencilerin yatırım yapma ve portföy oluşturma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Varlık çeşitlerinin ve finansal enstrümanların neler olduğunu anlatabilecektir.
  • Menkul kıymet piyasalarının işleyişi, halka arzın neden ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi verebilecektir.
  • Finansal varlıklarda getiri ve risk kavramlarını açıklayıp tek bir finansal varlık veya portföy için risk ve getiriyi hesaplayabilecektir.
  • Etkin varlık çeşitlendirilmesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verebilecektir.
  • Finansal Varlık Fiyatlama Modelini ve Arbitraj Fiyatlama Teorisini açıklayabilecektir.
  • Etkin piyasalar hipotezini anlatabilecektir.
  • Yatırım ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar hipotezi ile Davranışsal Finans ve Teknik Analiz oluşturmaktadır.

 



Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yatırım ortamı: a) Reel varlık / finansal varlık nedir b) Finansal piyasalar ve ekonomi c) Piyasa oyuncuları d) Son Gelişmeler Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım
3 Varlık çeşitleri ve finansal enstrümanlar: a) Para piyasası b) Tahvil piyasası c) Menkul kıymet piyasası d) Menkul kıymet ve tahvil endeksleri e) Türev piyasalar Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım
4 Menkul kıymet piyasaları: a) Halka Arz b) Amerika Borsaları c) Emir çeşitleri d) Açığa satış Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım
5 Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Şirketleri: a) Yatırım Şirketleri b) Yatırım Fonları c) Yatırım Fonlarına Yatırım Yapmanın Maliyeti d) Borsa Yatırım Fonları Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım
6 Risk ve Getiri: a) Finansal Varlıklarda Risk ve Getiri Kavramları b) Risk ve Getiri Analizi c) Risk primi d) Normal Dağılım e) Uzun Vadeli Yatırımlar Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım
7 Risk ve Getiri: a) Finansal Varlıklarda Risk ve Getiri Kavramları b) Risk ve Getiri Analizi c) Risk primi d) Normal Dağılım e) Uzun Vadeli Yatırımlar Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım
8 Riske Maruz Değer Hesaplaması Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım
9 İşlenen konular doğrultusunda örnek soru çözümü yapılması
10 Ara sınav
11 Riskten kaçınma ve riskli varlıklara yatırım: a) Risk ve riskten kaçınma b) Risksiz Varlık c) Pasif Stratejiler: Sermaye Piyasası Doğrusu Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım
12 Endeks Modelleri: a) Tek endeks modeli b) Portföy oluşturma ve tek endeks modeli Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım
13 Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım
14 Arbitraj Fiyatlama Teorisi Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım
15 İşlenen konular doğrultusunda örnek soru çözümü yapılması
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, sunum notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, Journal of Portfolio Management, Financial Analysts Journal

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
9
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
12
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
102

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak finans alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek katkılarda bulunmak, X
2 Finans alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmelerinde uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar elde etmek. X
3

Finans alanında kullanılan araştırrma yöntemlerini bilime yenilik getirecek ve katkı sağlayacak şekilde kullabilecek düzeyde beceri kazanabilmek.

X
4

Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilerek özgün bir konuyu araştırabilmek.

X
5

Finans alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri derin ve eleştirel bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşabilmek ve değerlendirmesini yapabilmek.

X
6 Finans alanı ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek. X
7 Finans alanındaki gelişmeleri takip etmeyi sağlayan ve finans alanındaki sorunlara yeni çözümler üretebilecek ulusal ve uluslararası konferans, panel gibi etkinlikleri takip etmek, organize etmek ve bu etkinliklere katılmak. X
8 Finans alanında öncü ve yenilikçi kuramları ve yöntemleri takip etmek, çözümleme ve araştırmalarda bu kuram ve yöntemleri kullanabilmek. X
9 Finans bilim dalı ve iş hayatı çerçevesinde toplumsal, bilimsel ve etik sorunlara yaratıcı çözümler bulabilmek ve bu çözümleri destekleyebilecek değerleri yaygınlaştırabilecek. X
10

Finans alanındaki araştırmalarda ağırlıkla kullanılan İngilizce dilinde literatürü takip edebilecek, yayın yapabilecek ve iletişim kurabilecek becerilere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest